Heigne était jadis un haut lieu de pèlerinage. Au XIIème siècle, une vaste église est érigée au coeur du petit hameau de 40 à 50 habitants. Agrandie au XIIIème siècle, elle est partiellement détruite par un incendie au XVième siècle, et reconstruite en partie ; ses dimensions sont alors réduites de moitié. Transformée en magasin de verre par les Houtart après la révolution française, la même famille la réaménage et la rend au culte en 1859. La chapelle joue un rôle primordial dans le Tour de la Madeleine ; la marche y débute et la relique de sainte Marie-Madeleine y est vénérée lors de la retraite aux flambeaux.